پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدلهای شبکه ها عصبی مصنوعی شعاع پایه

Authors

رضا تهرانی

سعید مرادپور

abstract

تا کنون برای پیش بینی بازده سهام و بازده شاخص از روش های متعددی استفاده شده است در این میان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی یکی از روش های پیش بینی بازده شاخص بوده است. در حال حاضر به دنبال بررسی عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه برای پیش بینی بازده شاخص هستیم. بدین منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه و شبکه عصبی پرسپترون مقایسه شده اند. نوع آزمون عملکرد شبکه های عصبی بر اساس حداقل مربعات خطا در دو رویکرد درون نمونه ای و برون نمونه ای بکار گرفته شده است. نتایج این پژوهش در رویکرد درون نمونه ای برتری شبکه عصبی شعاع پایه و در رویکرد برون نمونه ای برتری شبکه عصبی پرسپترون را نمایش می دهد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

اندازه و روند شاخص‌های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می‌باشد. جهت پیش‌بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول‌ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل‌های 3ARIMA هستند اما این مدل‌ها در عمل جهت پیش‌بینی بعضی از سریها ناموفق بوده‌اند. در تحقیق حاضر برای پیش‌بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه‌های عصبی پیش خور4 با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در...

full text

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (mlp) است که به روش الگو...

full text

مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و...

full text

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

آگاهی از وضعیت مالی شرکت های بازار سرمایه همیشه یکی از دغدغه های سهامداران و تحلیلگران اقتصادی است؛ از این رو تحلیل گران و محقیق بازار های مالی همیشه به دنبال روش هایی برای پیش بینی شرایط آتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه بودند. تحقیق پیش رو نیز به دنبال ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در این تحقیق از نسبت های مالی...

full text

پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش­بینی تغییر قیمت سهام به عنوان یک فعالیت چالش­انگیز در پیش­بینی     سری­های زمانی مالی در نظر گرفته می­شود. یک پیش­بینی صحیح از تغییر قیمت سهام می­تواند سود زیادی را برای سرمایه­گذاران به بار آورد. با توجه به پیچیدگی داده­های بازار بورس، توسعه مدل­های کارآمد برای پیش­بینی بسیار دشوار است. در این پژوهش، مدلی برای پیش­بینی قیمت سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری داده­های درون­زا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

volume 3

issue 10 2012

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023